Анализ фьючерсов и опционов ОАО "ВТБ" (VBH0) на среду

Фьючерс на ОАО "ВТБ" с утра находится в коридоре базиса 10 - 20 пунктов; к 12-30 мск фьючерс колеблется возле нулевой отметки (рис. 1).

график

Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием увеличилось на 800, и на 12-30 мск значение данного показателя составило 43200 (рис. 2).

график

В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов "вне денег" ниже, чем волатильность мартовских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем "ухмылку волатильности" (рис. 3), которая указывает на то, что в краткосрочной перспективе возможен как рост, так и снижение.

график

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на VB7000BO0 (put max, рис. 4) и VB6500BC0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как "на полноценно сформировавшиеся".

график